比特币行情特点分析及量化策略开发建议

以下分析均基于BitMex永续合约,访问BitMex请自备梯子:比特币量化交易交流群:154502997BitMEX/OKEX量化机器人

最近半年来比特币行情低迷到冰点,导致各种量化策略纷纷失效,下面我们从走势结构上分析下这种变化的原因,下面截取了2月6日和7月15号的1分钟走势,h1为缠论中枢的高度,h2为缠论中枢离开段的高度,我们计算了一下h2/h1这个值,2月份之前这个值一般在2-4之间,而最近几个月来,h2/h1高达5-10,直接杀死了各类震荡型策略,因为震荡的利润基本不够一次"暴涨暴跌",那么有人说是不是这个值越高对趋势类策略越有利,然而事实上最近的走势一样杀死了各类型的趋势策略,为什么呢?我们来看下h2的真实振幅,2月份之前,h2真实振幅一般维持3%到10%之间,而最近几个月,h2一般也就1%-2%之间,由于趋势类策略,都是主动追涨杀跌型,这个离开幅度基本不够手续费和止损亏损,因此同样杀死了各种趋势类策略,那么我们总结出以下两个规律:

1、h2/h1小于4时适合震荡策略,适合撸短线,想做短线的首先应该看看行情是否满足这一点;

2、h2/h1大于4且h2大于3%时适合趋势策略,适合追涨杀跌。

以上规律供各位数字货币量化策略开发者参考。

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  admin   2018-7-15

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